Wie erstelle ich ein automatisiertes Handelssystem?

Oktober 26, 2016

Du willst ein Handelssystem erstellen?

Deine Performance verbessern?

Dann bist du hier genau richtig!

Hier erfährst du alles, was du brauchst , um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwerfen.

Ich werde dir in einfachen Schritten zeigen, wie du ein Profitables Handelssystem optimieren kannst, dass die Kapitalkurve ganz nach oben kommt.

Und das Beste daran:

Die Tipps, die ich dir gleich zeigen werde, kannst du sofort umsetzen und sie werden sich schon in kürzester Zeit spürbar auf dein Depot auswirken.

Handelssystem erstellen - Inhaltsverzeichnis:

A) Ideen sammeln
1.) freie Zugängigkeit
2.) zeitliche Veröffentlichung
3.) lange Zeitreihen
B) Datenfeed
1.) Fundamentale Frühindikatoren
2.) Saisonelle Indikatoren
C) Backtest
D) Realdepot

Die Zeiten in denen sich die System Entwickler in den Finanzhäusern verkrümeln konnten und dann eine "Balckbox" in Form eines Fonds mit unwiederstehlichen Namen vertrieben wurden sind vorbei. Inzwischen ist vieles hinsichtlich der Ideen transparenter geworden. Dank dem Internet.

Das kannst Du natürlich auch selbst entwickeln. In Form von Indizes ETF´s. Auf irgend welche Zertifiakte mit Regeln, die nicht einmal dein Bankberater genau kennt brauchst du dich in Zukunft nicht einlassen. Das nenne ich volle Transparenz.

A) Ideen sammeln
Am Anfang steht immer eine Idee.
Da gibt es zu viele. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass sich unter den Ideen nur sehr wenige als profitabel erweisen.
Es gibt aber auch schon Ideen, die nicht mehr neu erfunden werden müssen, weil Sie funktionieren.

Du musst diese Ideen zunächst innerhalb eines möglichst langen Zeitrahmen auf ihre Funktionalität aus der Vergangenheit überprüfen. Das heißt auf Fachchinesisch in einem Backtest zu simulieren wie sich das Handelssystem verhalten hat. Daraus solltest Du zumindest annähernd erkennen, ob dieses für die Zukunft brauchbar ist. Eine Garantie für das Funktionieren deiner Idee gibt es jedoch nie.

Zunächst musst Du die Grundlagen für die Ideen eines Handelssystems sammeln:
Das ist natürlich eine aufwändige Suche wenn du dich mit den Börsenindikatoren zu beschäftigst um die Richtigen zu finden. Ganze Research Abteilungen der Finanzindustrie sowie Ökonomen beschäftigen sich genau mit diesem Thema. Den Stein der Weisen hat trotz dieser enormen Energie der Denkfabriken noch keiner gefunden. Dein Research hat jedoch einen entscheidenden Unterschied.
Du hältst Ausschau nach Indikatoren, die funktionieren und welche die folgende Mindesbedingung erfüllen:

1.) Die freie Zugängigkeit im Netz
Insbesondere Datenreihen, welche frei im Netz zugängig genießen eine große Verbreitung und Kenntnis bei den Börsianern. Es ist ähnlich wie mit der Henne und dem Ei. Manche haben sogar eine selbst prophezeihende Wirkung. Verschlechtert sich einer der Indikatoren, so verschlechtert sich auch der Markt und umgekehrt. Diese geben Hinweise auf die zukünftige Entwicklung der Wirtschaftslage.

Wipidekia gibt dir einen kurzen Überblick über die bekannten Frühindikatoren

Beispiele von Frühindikatoren:
Auftragseingänge, Baugenehmigungen, Einkaufsmanagerindex, Philly Fed Index,Purchasing Managers Index, Geldmengenwachstum, Geschäftsklimaindex
Gewinnerwartungen, Investitionsabsichten, Konsumklimaindex, Lagerbestände, Logistikindex, Baltic Dry Index, Dow Jones Transportation Average,Rohstoffindex, Zinsspread, US$
https://de.wikipedia.org/wiki/Indikator_(Wirtschaft)#Fr.C3.BChindikatoren

Wichtig:
Nicht nachlaufende Indikatoren mit Frühindikatoren zu vermischen und möglichst Indikatoren mit großer Aussagekraft verwenden.
Bei Frühindikatoren kommt es vor, dass manche historisch gesehen zwar mit Datum versehen sind, jedoch oft harmonisiert oder sogar nachträglich Veröffentlicht sind.

Verwende also nur Datenquellen, die zuverlässig erhoben worden sind. Auch keines Falls Daten, die verändert oder nicht mehr nachvollziehbar berechnet wurden!

2.) Die zeitliche Veröffentlichung
Zeiteinheiten haben jedoch rein nach persönlichem Handelsstiel ihre Berechtigung. Möchte man als Daytrader mit dem 5-Minuten Chart handeln? Oder lieber mit eod Tagesenddaten? oder, auf Wochen- eow oder auf Monatsbasis eom handeln. Die Wahl des Zeitrahmens hat auch einen sehr starken Einfluss auf die benötigte Zeit, die Du dem Trading widmen willst.

Im Gegensatz zu den vorgefertigten Produkten hast Du jedoch entscheidende Vorteil:
Genau du entscheidest deinen Handelsstiel. Ein Mitarbeiter einer Entwicklungsabteilung ist ja einem Erfolgszwang gegenüber seinem Vorgesetzten unterlegen. Er wird also versuchen kurzfristig positive Effekte einzubauen. Z.B. um eine Prämie zu ergattern. Das ist sehr Menschlich, Nnr genau das ist eben mit höherem Risiko behaftet.

Bei deiner Konstruktion eines Handelssystems solltest du dich auch über die Häufigkeit der Signalisierung im Klaren sein, wie oft du das System traden willst. Bist du berufstätig, so macht es keinen Sinn ein Handelssystem auf täglicher Basis mit kurzzeitigen Handelssignalen zu entwickeln. Ebenso musst du dir im Klaren sein, dass ein kurzfristiges System wesentlich niedrigere Chancen/Risiko Verhältnisse aufweist als ein Langfristiges. Kurzfristig musst du also wesentlich mehr Handelsaktionen vornehmen und hat im Verhältnis zu den Treffern eine niedrigere Quote. Das hat aber mit der Performance wiederum nichts zu tun. Auch die Handelskosten solltest du dabei nicht vergessen.

Meine Meinung: Bevorzuge den einfacheren und langfristigen Handelsansatz mit wenigen Bewegungen.

3.) lange Zeitreihen
Grundsätzlich gibt es keine genaue Definition wie lange eine Handelsidee zurück verfolgt werden muss. Es kommt wie so alles eben auf die verwendete Mischung der Indikatoren an. Es gibt Indikatoren, welche in der Vergangenheit zwar immer zuverlässig im Fokus der Anleger gelegen haben, es kommen neue hinzu und es verschwinden auch wieder einige. Manche Handelsidee lässt sich sehr lange zurück verfolgen und andere eher kurzfristig.

Richtig ist es jedoch möglichst lange Zeitreihen zurück testen. Hierdurch kann man auch analysieren, zu welcher Zeit diese besser oder schlechter funktionierten. Und daraus seine Schlüsse ziehen.

Kann ich diese Fragen meistern? Ich denke ja, das funktioniert.
Hast du die Grundlagen erarbeitet, so ist man schon ein sehr großer Schritt weiter zum erfolgreichen Handelssystem.
Herzlichen Glückwunsch!

B Datenfeed der Indikatoren
Zunächst ist es erforderlich die gewünschten und verfügbaren Daten in eine Tabellenform (Excel) zu bringen.
Je einfacher und kostenloser dies geschieht, um so besser.

1.) Fundamentale Frühindikatoren
Um nicht viel erklären zu müssen, hier ein einfaches Beispiel:
In Wipidekia steht unter Frühindikatoren z. B. Leading Index for the United States
Du suchst dir diesen unter Wipidekia heraus, und die Datenquelle ist im Nachweis vermerkt.
Hier:  https://fred.stlouisfed.org/series/USSLIND
Die Daten sind frei für Excel in ausreichender historie vorhanden.

Weitere Beispiele:
unsere gute Datenbank der Bundesbank:  https://www.bundesbank.de/Navigation/DE/Statistiken/Zeitreihen_Datenbanken/zeitreihen_datenbank.html
Statista:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1045/umfrage/inflationsrate-in-deutschland-veraenderung-des-verbraucherpreisindexes-zum-vorjahresmonat/
Trading Ecconomics:
http://de.tradingeconomics.com/germany/bank-lending-rate
(Teildaten 1 Jahr zurück, sonst leider mit Abbo)

Du kannst dich natürlich auch durch den Datenwust im Netz mit Google hindurchwühlen.
Grundregel: je einfacher du an Daten kommst um so besser wird es funktionieren.

2.) Saisonelle Indikatoren
Die Märkte reagieren gerne auf saisonelle Indikatoren
Das gibt es natürlich auch wieder umsonst im Netz.
Mein Tip als Beispiel:
http://www.seasonalcharts.de/classics_sp.html

C) Backtest
Hast du die Punkte A und B abgearbeitet, so beginnt die eigentlich schöne Aufgabe, die Indikatoren auf ihre Tauglichkeit zu überprüfen.

Dazu braucht Du aber keine teuere Software kaufen oder etwas mit Programmiersprachen entwickeln. Das geht wunderbar ohne großen Aufwand und in Echtzeit mit EXCEL.
Wenn Du kein Excel besitzt, so kannst du dir auch das open-office frei im Netz herunter laden und installieren.

Mehr ist dazu nicht notwendig.

Ach ja, um Dir eine kleine Hilfe anzubieten, hab ich eine Excel Backtest Datei hochgeladen, wo du deine Indikatoren selbst ausprobieren kannst.
Als Beispiel hab ich den Ur-Gebert zusammengebaut, weil dieser mit seinen einfachchen 4 Regeln leicht nachvollziehbar ist.
Download > XLS > Ur-Gebert.zip

D) Realdepot
Erst nach erfolgreichem Backtesting erfolgt die Umsetzung
in einem Realdepot. Das versteht sich eingentlich von selbst. Besser ist es jedoch du gehst den Weg über ein
Realdemo Depot. D.h. mit kleinem Einsatz z.B. 100€ wird die Strategie über einen festgelegten Zeitraum getestet und mit dem Backtest verglichen.

Wenn du noch Fragen zu irgendeinem Punkt hast, dann schreib einen Kommetar im Blog ....

Und dann bleibt mir nur noch zu sagen;

Gutes Backtesting und ein dickes Depot voraus!