Neuronales Orakel Nikkei Signal

 Nikkei  Orakel         
           
 

          
 Index: Datum     Link: EXCEL Protokoll    
 syncron 22.09.2017         
 aktualisiert 22.09.2017         
 Version 01.01.2015      Link: EXCEL Backtest    
 Upload 22.09.2017  18:31:17       
 

          
 Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich.           
           
 System: täglich long,short         
 

           
 neuronal Parameter          
 last Parameter 11120001          
 Profitability 0,50  %        
 Signal Prognose        Das System ist noch im Demo!
System 1:  22.09.2017  steigend       
System 2:  22.09.2017  steigend       
     
 

 System 1: Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Openkurs des Tages Nikkei 225 ETF (1321.JP)           
 System 2: Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Open Kurs bis zum Close Kurs des Tages Nikkei 225 ETF (1321.JP)           
 Beachte Zeitumstellung!          
 

          
 System 1  Long/Short, Lev 1; reinvest=true; SL=false   
 date   open/open   size  Perf.%    G+V    
 22.09.2017  -  1  1,0   0,00      
 22.09.2017 204,1361   1  1,0   0,00    0,00   
 21.09.2017 204,565   1  1,0   -1,63    -3,28   
 20.09.2017 203,0133   0  1,0   0,00    0,00   
 19.09.2017 201,2818   0  1,0   1,28    2,54   
 15.09.2017 197,938   1  1,0   0,00    0,00   
 14.09.2017 198,6638   1  1,0   0,00    0,00   
 13.09.2017 198,7369   1  1,0   -0,70    -1,38   
 12.09.2017 197,3614   0  1,0   1,52    2,95   
 11.09.2017 194,4139   1  1,0   -0,74    -1,43   
 08.09.2017 192,9796   0  1,0   -1,21    -2,35   
 07.09.2017 194,3344   1  1,0   0,00    0,00   
 06.09.2017 192,8606   1  1,0   0,00    0,00   
 05.09.2017 195,3338   1  1,0   0,42    0,83   
 

          
 System 2  Long/Short/Out; Lev =5 reinvest=false; SL=true 0,75% 0,75%   
 date   open/close   size  Perf.%   0,75/0,75 SL   G+V   
 22.09.2017  -   1  61,2    0      
 22.09.2017  204,1361 202,9645  1  61,2   -3,75  1   202,61  -93,75   
 21.09.2017  204,565 203,4748  1  61,1   -2,66  0  203,03   -66,62   
 20.09.2017  203,0133 203,1046  0  61,6   -0,22  0  204,54   -5,62   
 19.09.2017  201,2818 202,9938  2  63,2  0,00   0  0,00  0,00    
 15.09.2017  197,938 199,095  1  63,2   2,92  0  196,45   73,07   
 14.09.2017  198,6638 198,0744  1  62,9   -1,48  0  197,17   -37,09   
 13.09.2017  198,7369 198,7384  1  62,9   0,00  0  197,25   0,09   
 12.09.2017  197,3614 197,7662  0  63,3   -1,03  0  198,84   -25,64   
 11.09.2017  194,4139 195,4577  1  64,3   2,68  0  192,96   67,11   
 08.09.2017  192,9796 192,7482  0  64,8   0,60  0  194,43   14,99   
 07.09.2017  194,3344 193,9652  1  64,3   -0,95  0  192,88   -23,75   
 06.09.2017  192,8606 193,5797  1  64,8   1,86  0  191,41   46,61   
 05.09.2017  195,3338 193,8581  1  64,0   -3,75  1   193,87  -93,75   
 

          
 Die "Size" (Stückzahl) errechnet sich gem. der Excel Liste aus dem Money-Mangement in Abhängigkeit von der Depotgröße und der maximalen Margin
 

Nikkei Orakel zum  Index System 1

 System 1 NikkeiOrakel         
           
 

max Drawdown System 1

 System 1 max Drawdown Orakel         
           
 

Signale System 1Nikkei

 System 1 Signale Orakel         
           
           
 System 1 Kennzahlen            
 Start 15.02.2007   Longs Won:  311    Stoploss Long k.A.   % 
 End 22.09.2017   Shorts Won: 264       
 Days 3872    Best Trade: 32,22  %  Stoploss Short k.A.  %  
 Leverage 1,0    Worst Trade: -8,45  %     
 Winner 575    Best Trade (Points): 23,20    Notrade 0  0%  
 Looser 525    Worst Trade (Points): -16,90    Longtrade 563  50%   
 Trades 1125    Avg. Trade Length: 3,4  d  Shorttrade 562  50%   
 Profitability 0,51  %  Winner in row 8       
 Points won: 1222    Looser in row 7       
 Points loss: -1016    CRV: 1,2  :1 Performance  01.01.2017 -18,2  %
 Average Win: 1,09    max Drawdown -44  %     
 Average Loss: -0,90    Start 179       
 Spread 0,04%    End 843       
 Spread p.a.  4,18%    Performance (Reinvest p.A.)  16%        
             
 

          
 System 2 Kennzahlen            
 Start 15.02.2007   Longs Won:  433    Stoploss Long 0,75   % 
 End 22.09.2017   Shorts Won: 715     257   
 Days 3872    Best Trade: 42,63  %  Stoploss Short 0,75  %  
 Average Leverage 5,0    Worst Trade: -3,75  %   449   
 Winner 1058    Best Trade (Points): 1065,72    Notrade 227  9%   
 Looser 1193    Worst Trade (Points): -93,75    Longtrade 924  36%   
 Trades 2371    Avg. Trade Length: 1,0  d  Shorttrade 1447  56%   
 Profitability 0,45  %  Winner in row 10       
 Points won: 97107    Looser in row 17    Performance 01.01.2017 3,4   %
 Points loss: -83261    CRV: 1,2  :1     
 Average Win: 40,96    max Drawdown -69  %  max margin call -1713    
 Average Loss: -35,12    Start 2500,00       
 Spread 0,04%    End 16346       
 Spread p.a.  44,09%    Performance (ohne Reinvest)  52%        
             
 

          
 Das Moneymanagement basiert auf eine feste Depotgröße. D.h. Gewinne werden nicht wieder reinvestiert Verluste müssen jedoch ausgeglichen werden.
 Hierdurch ergibt sich im Gesamtbetrachtungszeitraum ein Risiko der Einlage über 2500€ und der max margin call -1713
           
 

Nikkei Orakel zum  Index System 1

 System 2 NikkeiOrakel         
           
 

max Drawdown System 1

 System 2 max Drawdown Orakel         
           

Haftungsausschluss

Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.   Sie dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls  eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar.   Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden.  Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, DOW etc. zu beachten.  Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden.   Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht  die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können.  Bei den Kursdaten im Dax wurde ab 1988 der Dax Perf. Index verwendet. Bei den Daten bis 1960  wurden historische Kursdaten ohne Dividenden aus dem Frankfurter Handelsblatt verwerdet. Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.  Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale.  Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt.  Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert.