Neuronales Orakel Nasdaq Signal

 Nasdaq  Orakel         
           
 

          
 Index: 22.09.2017     Link: EXCEL Protokoll    
 syncron 22.09.2017         
 aktualisiert 22.09.2017         
 Version 01.01.2015      Link: EXCEL Backtest    
 Upload 22.09.2017  15:16:26       
 

          
 Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich.           
           
 System: täglich long,short         
 

           
 neuronal Parameter          
 last Parameter 11120100          
 Profitability 0,50  %        
 Signal Prognose        Das System ist noch im Demo!
System 1:  22.09.2017  fallend       
System 2:  22.09.2017  fallend       
     
 

 System 1: Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Openkurs des Tages Nasdaq ETF (QQQ)           
 System 2: Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Open Kurs bis zum Close Kurs des TagesNasdaq ETF (QQQ)           
 Beachte Zeitumstellung!          
 

          
 System 1  Long/Short, Lev 1; reinvest=true; SL=false   
 date   open/open   size  Perf.%    G+V    
 22.09.2017  -  0  1,0   0,00      
 21.09.2017 145,25   0  1,0   -0,34    -0,50   
 20.09.2017 145,75   1  1,0   0,04    0,06   
 19.09.2017 145,81   0  1,0   0,35    0,51   
 18.09.2017 145,88   1  1,0   0,00    0,00   
 15.09.2017 145,24   1  1,0   0,00    0,00   
 14.09.2017 145,85   1  1,0   0,00    0,00   
 13.09.2017 145,95   1  1,0   0,00    0,00   
 12.09.2017 146,25   1  1,0   0,00    0,00   
 11.09.2017 145,30   1  1,0   -0,01    -0,02   
 08.09.2017 145,28   0  1,0   1,52    2,17   
 07.09.2017 145,40   1  1,0   0,00    0,00   
 06.09.2017 145,06   1  1,0   0,00    0,00   
 05.09.2017 145,55   1  1,0   0,00    0,00   
 

          
 System 2  Long/Short/Out; Lev =5 reinvest=false; SL=true 1,5% 1,5%   
 date   open/close   size  Perf.%   1,5/1,5 SL   G+V   
 22.09.2017  -   0  85,8    0      
 21.09.2017  145,25 144,46 2   85,8  0,00  0   0,00  0,00   
 20.09.2017  145,75 145,35  1  85,8   -1,37  0  143,56   -34,31   
 19.09.2017  145,81 145,8  0  85,7   0,03  0  148,00   0,86   
 18.09.2017  145,88 145,55  1  85,7   -1,13  0  143,69   -28,28   
 15.09.2017  145,24 145,74  1  86,1   1,72  0  143,06   43,03   
 14.09.2017  145,85 145,56  1  85,7   -0,99  0  143,66   -24,85   
 13.09.2017  145,95 146,4 2   85,5  0,00  0   0,00  0,00   
 12.09.2017  146,25 146,22  1  85,5   -0,10  0  144,06   -2,56   
 11.09.2017  145,3 145,87  1  86,0   1,96  0  143,12   49,04   
 08.09.2017  145,28 144,21 2   86,0  0,00  0   0,00  0,00   
 07.09.2017  145,4 145,47  1  86,0   0,24  0  143,22   6,02   
 06.09.2017  145,06 145,13  1  86,2   0,24  0  142,88   6,03   
 05.09.2017  145,55 144,69  1  85,9   -2,95  0  143,37   -73,86   
 

          
 Die "Size" (Stückzahl) errechnet sich gem. der Excel Liste aus dem Money-Mangement in Abhängigkeit von der Depotgröße und der maximalen Margin
 

Nasdaq Orakel zum  Index System 1

 System 1 NasdaqOrakel         
           
 

max Drawdown System 1

 System 1 max Drawdown Orakel         
           
 

Signale System 1Nasdaq

 System 1 Signale Orakel         
           
           
 System 1 Kennzahlen            
 Start 04.06.2007   Longs Won:  379    Stoploss Long k.A.   % 
 End 22.09.2017   Shorts Won: 279       
 Days 3763    Best Trade: 14,77  %  Stoploss Short k.A.  %  
 Leverage 1,0    Worst Trade: -10,74  %     
 Winner 658    Best Trade (Points): 8,57    Notrade 0  0%  
 Looser 663    Worst Trade (Points): -11,34    Longtrade 665  50%   
 Trades 1330    Avg. Trade Length: 2,8  d  Shorttrade 665  50%   
 Profitability 0,49  %  Winner in row 8       
 Points won: 579    Looser in row 12       
 Points loss: -464    CRV: 1,2  :1 Performance  01.01.2017 -8,1  %
 Average Win: 0,44    max Drawdown -25  %     
 Average Loss: -0,35    Start 48       
 Spread 0,04%    End 376       
 Spread p.a.  5,09%    Performance (Reinvest p.A.)  22%        
             
 

          
 System 2 Kennzahlen            
 Start 04.06.2007   Longs Won:  503    Stoploss Long 1,50   % 
 End 22.09.2017   Shorts Won: 383     77   
 Days 3763    Best Trade: 39,57  %  Stoploss Short 1,50  %  
 Average Leverage 5,0    Worst Trade: -7,50  %   98   
 Winner 871    Best Trade (Points): 989,32    Notrade 939  36%   
 Looser 750    Worst Trade (Points): -187,50    Longtrade 880  34%   
 Trades 1659    Avg. Trade Length: 1,0  d  Shorttrade 779  30%   
 Profitability 0,53  %  Winner in row 12       
 Points won: 85462    Looser in row 11    Performance 01.01.2017 -14,0   %
 Points loss: -64716    CRV: 1,3  :1     
 Average Win: 51,51    max Drawdown -69  %  max margin call -1721    
 Average Loss: -39,01    Start 2500,00       
 Spread 0,04%    End 23246       
 Spread p.a.  31,74%    Performance (ohne Reinvest)  80%        
             
 

          
 Das Moneymanagement basiert auf eine feste Depotgröße. D.h. Gewinne werden nicht wieder reinvestiert Verluste müssen jedoch ausgeglichen werden.
 Hierdurch ergibt sich im Gesamtbetrachtungszeitraum ein Risiko der Einlage über 2500€ und der max margin call -1721
           
 

Nasdaq Orakel zum  Index System 1

 System 2 NasdaqOrakel         
           
 

max Drawdown System 1

 System 2 max Drawdown Orakel         
           

Haftungsausschluss

Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.   Sie dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls  eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar.   Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden.  Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, DOW etc. zu beachten.  Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden.   Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht  die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können.  Bei den Kursdaten im Dax wurde ab 1988 der Dax Perf. Index verwendet. Bei den Daten bis 1960  wurden historische Kursdaten ohne Dividenden aus dem Frankfurter Handelsblatt verwerdet. Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.  Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale.  Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt.  Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert.