Neuronales Orakel Nasdaq Signal

 Nasdaq  Orakel         
           
 

          
 Index: 20.09.2019     Link: EXCEL Protokoll    
 syncron 20.09.2019         
 aktualisiert 20.09.2019         
 Version 01.01.2015      Link: EXCEL Backtest    
 Upload 20.09.2019  15:21:15       
 

          
 Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich.           
           
 System: täglich long,short         
 

           
 neuronal Parameter          
 last Parameter 10000000          
 Profitability 0,55  %        
 Signal Prognose        Das System ist noch im Demo!
System 1:  20.09.2019  steigend       
System 2:  20.09.2019  steigend       
     
 

 System 1: Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Openkurs des Tages Nasdaq ETF (QQQ)           
 System 2: Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Open Kurs bis zum Close Kurs des TagesNasdaq ETF (QQQ)           
 Beachte Zeitumstellung!          
 

          
 System 1  Long/Short, Lev 1; reinvest=true; SL=false   
 date   open/open   size  Perf.%    G+V    
 20.09.2019  -  1  1,0   0,00      
 19.09.2019 192,86   1  1,0   0,00    0,00   
 18.09.2019 192,20   1  1,0   -0,26    -0,50   
 17.09.2019 191,70   0  1,0   2,28    4,27   
 16.09.2019 191,30   1  1,0   0,00    0,00   
 13.09.2019 192,95   1  1,0   0,00    0,00   
 12.09.2019 193,64   1  1,0   0,00    0,00   
 11.09.2019 190,98   1  1,0   0,00    0,00   
 10.09.2019 190,19   1  1,0   0,00    0,00   
 09.09.2019 192,18   1  1,0   0,00    0,00   
 06.09.2019 192,03   1  1,0   0,00    0,00   
 05.09.2019 190,39   1  1,0   0,00    0,00   
 04.09.2019 187,43   1  1,0   -0,63    -1,17   
 03.09.2019 186,26   0  1,0   -0,59    -1,11   
 

          
 System 2  Long/Short/Out; Lev =5 reinvest=false; SL=true 1,5% 1,5%   
 date   open/close   size  Perf.%   1,5/1,5 SL   G+V   
 20.09.2019  -   1  64,8    0      
 19.09.2019  192,86 192,84  1  64,8   -0,05  0  189,97   -1,30   
 18.09.2019  192,2 192,52 2   65,2  0,00  0   0,00  0,00   
 17.09.2019  191,7 192,6  0  65,2   -2,35  0  194,58   -58,69   
 16.09.2019  191,3 191,68 2   64,8  0,00  0   0,00  0,00   
 13.09.2019  192,95 192,54  1  64,8   -1,06  0  190,06   -26,56   
 12.09.2019  193,64 193,23  1  64,6   -1,06  0  190,74   -26,47   
 11.09.2019  190,98 192,43  1  65,5   3,80  0  188,12   94,91   
 10.09.2019  190,19 190,64  1  65,7   1,18  0  187,34   29,58   
 09.09.2019  192,18 191,19  1  65,0   -2,58  0  189,30   -64,39   
 06.09.2019  192,03 191,59  1  65,1   -1,15  0  189,15   -28,64   
 05.09.2019  190,39 191,78  1  65,7   3,65  0  187,53   91,26   
 04.09.2019  187,43 188,33  1  66,7   2,40  0  184,62   60,02   
 03.09.2019  186,26 185,65 2   66,2  0,00  0   0,00  0,00   
 

          
 Die "Size" (Stückzahl) errechnet sich gem. der Excel Liste aus dem Money-Mangement in Abhängigkeit von der Depotgröße und der maximalen Margin
 

Nasdaq Orakel zum  Index System 1

 System 1 NasdaqOrakel         
           
 

max Drawdown System 1

 System 1 max Drawdown Orakel         
           
 

Signale System 1Nasdaq

 System 1 Signale Orakel         
           
           
 System 1 Kennzahlen            
 Start 12.05.2009   Longs Won:  370    Stoploss Long k.A.   % 
 End 20.09.2019   Shorts Won: 260       
 Days 3783    Best Trade: 8,30  %  Stoploss Short k.A.  %  
 Leverage 1,0    Worst Trade: -10,74  %     
 Winner 630    Best Trade (Points): 11,35    Notrade 0  0%  
 Looser 677    Worst Trade (Points): -11,34    Longtrade 658  50%   
 Trades 1315    Avg. Trade Length: 2,9  d  Shorttrade 657  50%   
 Profitability 0,48  %  Winner in row 8       
 Points won: 707    Looser in row 12       
 Points loss: -645    CRV: 1,1  :1 Performance  01.01.2018 -20,8  %
 Average Win: 0,54    max Drawdown -37  %     
 Average Loss: -0,49    Start 34       
 Spread 0,04%    End 121       
 Spread p.a.  5,01%    Performance (Reinvest p.A.)  13%        
             
 

          
 System 2 Kennzahlen            
 Start 12.05.2009   Longs Won:  512    Stoploss Long 1,50   % 
 End 20.09.2019   Shorts Won: 366     56   
 Days 3783    Best Trade: 22,53  %  Stoploss Short 1,50  %  
 Average Leverage 5,0    Worst Trade: -7,50  %   67   
 Winner 871    Best Trade (Points): 563,20    Notrade 932  36%   
 Looser 759    Worst Trade (Points): -187,50    Longtrade 913  35%   
 Trades 1665    Avg. Trade Length: 1,0  d  Shorttrade 752  29%   
 Profitability 0,52  %  Winner in row 12       
 Points won: 73408    Looser in row 11    Performance 01.01.2018 50,0   %
 Points loss: -57713    CRV: 1,3  :1     
 Average Win: 44,09    max Drawdown -69  %  max margin call -1721    
 Average Loss: -34,66    Start 2500,00       
 Spread 0,04%    End 18195       
 Spread p.a.  31,69%    Performance (ohne Reinvest)  61%        
             
 

          
 Das Moneymanagement basiert auf eine feste Depotgröße. D.h. Gewinne werden nicht wieder reinvestiert Verluste müssen jedoch ausgeglichen werden.
 Hierdurch ergibt sich im Gesamtbetrachtungszeitraum ein Risiko der Einlage über 2500€ und der max margin call -1721
           
 

Nasdaq Orakel zum  Index System 1

 System 2 NasdaqOrakel         
           
 

max Drawdown System 1

 System 2 max Drawdown Orakel         
           

Haftungsausschluss

Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.   Sie dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls  eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar.   Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden.  Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, DOW etc. zu beachten.  Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden.   Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht  die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können.  Bei den Kursdaten im Dax wurde ab 1988 der Dax Perf. Index verwendet. Bei den Daten bis 1960  wurden historische Kursdaten ohne Dividenden aus dem Frankfurter Handelsblatt verwerdet. Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.  Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale.  Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt.  Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert.