Neuronales Orakel Vix Signal

 Vix Orakel         
           
 

          
 Index: 20.09.2019     Link: EXCEL Protokoll    
 syncron 20.09.2019         
 aktualisiert 20.09.2019         
 Version 01.01.2015      Link: EXCEL Backtest    
 Upload 20.09.2019  15:22:04       
 

          
 Upload aktuell? evtl. ist eine Aktualisierung durch "Neu landen" in Ihrem Browser erforderlich.           
           
 System: täglich long,short         
 

           
 neuronal Parameter          
 last Parameter 10000000          
 Profitability 0,61  %        
 Signal Prognose        Das System ist noch im Demo!
System 1:  20.09.2019  fallend       
System 2:  20.09.2019  fallend       
     
 

 System 1: Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Openkurs des Tages VIX Short-Term Futures ETN (VXX.US)           
 System 2: Die Signale beziehen sich grundsätzlich auf den jeweiligen Open Kurs bis zum Close Kurs des Tages VIX Short-Term Futures ETN (VXX.US)           
 Beachte Zeitumstellung!          
 

          
 System 1  Long/Short, Lev 1; reinvest=true; SL=false   
 date   open/open   size  Perf.%    G+V    
 20.09.2019  -  0  1,0   0,00      
 19.09.2019 22,25   0  1,0   0,00    0,00   
 18.09.2019 23,1   0  1,0   -1,66    -0,39   
 17.09.2019 23,49   1  1,0   13,29    3,60   
 16.09.2019 23,6   0  1,0   0,00    0,00   
 13.09.2019 23,16   0  1,0   0,00    0,00   
 12.09.2019 23,57   0  1,0   0,00    0,00   
 11.09.2019 24,37   0  1,0   0,00    0,00   
 10.09.2019 24,82   0  1,0   0,00    0,00   
 09.09.2019 24,27   0  1,0   0,00    0,00   
 06.09.2019 25,14   0  1,0   0,00    0,00   
 05.09.2019 25,79   0  1,0   0,00    0,00   
 04.09.2019 27,09   0  1,0   -3,25    -0,91   
 03.09.2019 28   1  1,0   -9,67    -2,47   
 

          
 System 2  Long/Short/Out; Lev =2 reinvest=false; SL=true 2,5% 2,5%   
 date   open/close   size  Perf.%   2,5/2,5 SL   G+V   
 20.09.2019  -   0  44,9    0      
 19.09.2019  22,25 22,15  0  44,9   0,90  0  22,81   4,49   
 18.09.2019  23,1 22,56 2   42,4  0,00  0   0,00  0,00   
 17.09.2019  23,49 23,31 2   42,4  0,00  0   0,00  0,00   
 16.09.2019  23,6 23,42  0  42,4   1,53  0  24,19   7,63   
 13.09.2019  23,16 23,08  0  43,2   0,69  0  23,74   3,45   
 12.09.2019  23,57 23,45  0  42,4   1,02  0  24,16   5,09   
 11.09.2019  24,37 24,02  0  41,0   2,87  0  24,98   14,36   
 10.09.2019  24,82 24,4  0  40,3   3,38  0  25,44   16,92   
 09.09.2019  24,27 24,48  0  41,2   -5,00  1   24,88  -25,00   
 06.09.2019  25,14 24,72  0  39,8   3,34  0  25,77   16,71   
 05.09.2019  25,79 25,47  0  38,8   2,48  0  26,43   12,41   
 04.09.2019  27,09 26,45  0  36,9   4,72  0  27,77   23,62   
 03.09.2019  28 28,19 2   38,0  0,00  0   0,00  0,00   
 

          
 Die "Size" (Stückzahl) errechnet sich gem. der Excel Liste aus dem Money-Mangement in Abhängigkeit von der Depotgröße und der maximalen Margin
 

Vix Orakel zum  Index System 1

 System 1 VixOrakel         
           
 

max Drawdown System 1

 System 1 max Drawdown Orakel         
           
 

Signale System 1Vix

 System 1 Signale Orakel         
           
           
 System 1 Kennzahlen            
 Start 04.02.2009   Longs Won:  251    Stoploss Long k.A.   % 
 End 20.09.2019   Shorts Won: 347       
 Days 3880    Best Trade: 23,71  %  Stoploss Short k.A.  %  
 Leverage 1,0    Worst Trade: -297,82  %     
 Winner 598    Best Trade (Points): 3097,99    Notrade 0  0%   
 Looser 540    Worst Trade (Points): -2496,51    Longtrade 571  50%   
 Trades 1142    Avg. Trade Length: 3,4  d  Shorttrade 571  50%   
 Profitability 0,52  %  Winner in row 10       
 Points won: 59026    Looser in row 8       
 Points loss: -42786    CRV: 1,4  :1 Performance  01.01.2017 -416,7  %
 Average Win: 51,69    max Drawdown -305  %     
 Average Loss: -37,47    Start 26.208       
 Spread 0,04%    End -436.113       
 Spread p.a.  4,24%    Performance (Reinvest p.A.) #ZAHL!       
             
 

          
 System 2 Kennzahlen            
 Start 04.02.2009   Longs Won:  0    Stoploss Long 2,50   % 
 End 20.09.2019   Shorts Won: 737     0   
 Days 3880    Best Trade: 41,98  %  Stoploss Short 2,50  %  
 Average Leverage 2,0    Worst Trade: -5,00  %   364   
 Winner 670    Best Trade (Points): 209,88    Notrade 1351  52%   
 Looser 552    Worst Trade (Points): -25,00    Longtrade 0  0%   
 Trades 1247    Avg. Trade Length: 1,0  d  Shorttrade 1247  48%   
 Profitability 0,54  %  Winner in row 13       
 Points won: 14084    Looser in row 10    Performance 01.01.2017 36,4   %
 Points loss: -10597    CRV: 1,3  :1     
 Average Win: 11,29    max Drawdown -65  %  max margin call -326    
 Average Loss: -8,50    Start 500,00       
 Spread 0,04%    End 3987       
 Spread p.a.  9,26%    Performance (ohne Reinvest)  66%        
             
 

          
 Das Moneymanagement basiert auf eine feste Depotgröße. D.h. Gewinne werden nicht wieder reinvestiert Verluste müssen jedoch ausgeglichen werden.
 Hierdurch ergibt sich im Gesamtbetrachtungszeitraum ein Risiko der Einlage über 500€ und der max margin call -326
           
 

Vix Orakel zum  Index System 1

 System 2 VixOrakel         
           
 

max Drawdown System 1

 System 2 max Drawdown Orakel         
           

Haftungsausschluss

Das in den Tabellen dargestellten System stellt lediglich eine Studie eines Handelssystems dar.   Sie dient dem Nachweis einer langfristigen Betrachtung nach dem System und stellt keinesfalls  eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung oder Beratung in der Zukunft dar.   Die Tabelle darf nach belieben des Nutzers weiterverwendet, ergänzt oder veröffentlicht werden.  Es sind die Urheberrechte Dritter dem DAX, DOW etc. zu beachten.  Die Tabellen sind nach den mir zugänglichen Daten aus dem Internet zusammengestellt worden.   Die Daten und Tabellen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ebenso habe ich nicht  die Richtigkeit der Daten aus der Vergangenheit überprüfen können.  Bei den Kursdaten im Dax wurde ab 1988 der Dax Perf. Index verwendet. Bei den Daten bis 1960  wurden historische Kursdaten ohne Dividenden aus dem Frankfurter Handelsblatt verwerdet. Die Studie darf auch keines Falls zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.  Eine Veröffentlichung der Ergebnisse obliegt dem Autor des Handelssystems. Es besteht kein Anspruch auf eine Aktualisierung der Handelssystemsignale.  Das Handelssystem wird laufend analysiert und weiterentwickelt.  Der Autor des Handelssystemes ist in den besprochenen Wertpapieren investiert.